La tradizione racconta che nel settembre del 1620, 102 uomini, donne e bambini navigarono dall'Inghilterra fino all'America. Alcuni degli emigrati erano puritani che stavano partendo per scappare dalle persecuzioni religiose. Lasciarono il porto di Plymouth in Inghilterra a bordo di una nave chiamata "Mayflower". L'imbarcazione era vecchia e il viaggio è stato tempestoso. Due mesi dopo, la Mayflower attraccò a Cape Cod nel Massachusetts. I viaggiatori trovarono un posto vicino e lì si stabilirono. Chiamarono quel posto Plymouth Colony. In un primo momento la vita fu molto dura. Nel periodo invernale il terreno era ghiacciato. Avevano pochissimo strumenti per lavorare la terra e non abbastanza cibo. La metà dei coloni morirono. Il grano che i Pellegrini avevano portato con loro per piantarlo, non crebbe sul terreno roccioso. Un uomo, che era stato aiutato da un inglese, li aiutò a sua volta. Quest'uomo si chiamava "Tisquantum" (Tis SKWAN tum) o "Squanto" (SKWAN toe). Squanto era originario del villaggio di Pa TUK et, e un membro del Pokanokit Wampanoag. Patuxet una volta era nel posto esatto dove i pellegrini costruirono Plymouth.
Ii Pellegrini erano sbarcati sulla costa rocciosa di un territorio che era abitato dagli indiani Wampanoag (Wam pa NO ag). I Wampanoag facevano parte delle tribù che parlavano Algonkian, un grosso gruppo dell'area della cultura Woodland. Questi indiani vivevano in villaggi lungo le coste di quello che adesso sono gli stati del Massachusetts e di Rhode Island. Vivevano in case chiamate wigwams. Erano fatte di pali coperti con corteccia di betulla. Si muovevano diverse volte all'anno per trovare cibo, in primavera pescavano nel fiume salmoni e aringhe, nella stagione della semina si spostavano nelle foreste per cacciare cervi e altri animali. Dopo la fine della stagione della caccia, si spostavano nell'entroterra dove c'erano migliori protezioni contro gli agenti atmosferici. Da dicembre ad aprile vivevano del cibo che avevano procurato nei mesi precedenti.
I Wampanoags trattavano le persone con rispetto. A qualsiasi ospite gli veniva sempre dato di che nutrirsi, dividendo quello che c'era, anche se poco. Questa fu infatti la stessa accoglienza che riservarono ai Pellegrini quando li incontrarono. Possiamo solo immaginare che cosa i Wampanoags devono aver pensato quando per la prima volta hanno visto le strane navi dei Pellegrini arrivare a riva. Ma la loro usanza era quella di aiutare gli ospiti e loro trattarono i nuovi arrivati con cortesia. La gentilezza dei Wampanoags ha aiutato i pellegrini a sopravvivere.
Nel 1605, 15 anni prima dell'arrivo dei Pellegrini, Squanto andò in Inghilterra con un esploratore inglese di nome John Weymouth. Egli aveva vissuto molte avventure ed aveva imparato l'inglese. Squanto tornò indietro nel New England con il capitano Weymouth. Più tardi, Squanto fu catturato da uno schiavista britannico che saccheggiò il villaggio e vendette Squanto agli spagnoli nei Caraibi. Un Francescano spagnolo divenne suo amico e lo aiutò a lasciare la Spagna e in seguito a tornare in Inghilterra su una nave. Squanto allora trovò il Capitano Weymouth, che pagò il suo ritorno a casa. Tempo dopo, mentre Squanto stava cacciando lungo la spiaggia vicino a Patuxete si dispiacque di vedere le persone giunte dall'Inghilterra nel loro villaggio isolato. Per alcuni giorni stette lì ad osservarli fino a quando, un giorno, decise di incontrarli. Camminò all'interno del villaggio e disse: "Welcome". I pellegrini che non erano certo in buone condizioni, necessitavano di aiuto, furono sorpresi di incontrare qualcuno che parlasse inglese. Squanto, che probabilmente al tempo conosceva più inglese di qualsiasi altro indiano del nord America, decise di stare con i pellegrini per i mesi successivi e insegnargli come sopravvivere in questa nuova terra. Gli indicò le piante velenose e gli mostrò quali invece potessero essere usate come medicine. Gli spiegò come scavare e cucinare le vongole, come estrarre il succo dagli alberi di acero, come usare il pesce per concimare, e tante altre cose importanti che erano necessarie per la loro sopravvivenza.
L'anno successivo, dopo i loro primi raccolti, i coloni invitarono i loro amici nativi americani ad una grande festa per ringraziare Dio per essere riusciti a sopravvivere. Questo fu infatti il primo Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day).
Oggi il Giorno del Ringraziamento è ancora una festività nazionale negli Stati Uniti. I coloni divennero famosi con il nome di Pellegrini.
Il capitano Miles Standish, capo dei pellegrini, invitò Squanto, Samoset e Massasoit (capo dei Wampanoags), e i loro familiari stretti a unirsi a loro per la celebrazione, ma essi non avevano idea di quanto potessero essere grandi le famiglie indiane. Appena cominciò la festa del ringraziamento, i pellegrini furono sopraffatti dal numero dei parenti che Squanto e Samoset portarono con loro, (circa novanta). I pellegrini non erano preparati a dar da mangiare a tutte quelle persone per tre giorni. Di conseguenza accadde che gli indiani offrirono la maggior parte del cibo: cinque cervi, molti tacchini selvatici, pesce, fagioli, zucche, zuppa di mais, pane di mais, e bacche. Il capitano Standish sedette a un capo di una lunga tavola e il capo del clan Massasoit sedette all'altro capo. Per la prima volta i Wampanoag erano seduti ad una tavola per mangiare invece di una stuoia o una pelliccia per terra. Le donne indiane sedettero insieme ai loro uomini per mangiare.

Da allora il Giorno del Ringraziamento è divenuto la festa nazionale statunitense. Il governatore William Bradford nel 1621 proclamò il Giorno del Ringraziamento, e la festa fu condivisa da tutti i coloni e dai loro vicini nativi americani.
Dopo la rivoluzione americana il primo Giorno del Ringraziamento fu proclamato da George Washington il 26 novembre del 1789.
Più tardi, Abraham Lincoln, esortato da Sarah J. Hale, rivisse l'usanza nel 1863 fissando la data della ricorrenza nell'ultimo giovedì di novembre.
Nel 1939, 1940 e 1941, Franklin D. Roosevelt proclamò il Giorno del Ringraziamento nel terzo giovedì di novembre. Quando nacque una divergenza tra la proclamazione di Roosevelt e alcuni dei governatori degli stati, nel 1941, il congresso passò una risoluzione comune decretando che il Giorno del Ringraziamento sarebbe caduto il quarto giovedì di novembre. Il giorno è stato osservato dalle funzioni della chiesa e dalle riunioni familiari e la tradizionale cena con il tacchino è il ricordo dei tacchini selvatici serviti ai pellegrini nella prima festa del Ringraziamento.